Форекс индикатор Stochastic — настройка и применение

В мире есть вещи, которые долговечны, и популярность на них не стихает десятилетиями. Есть классика, а есть новинки моды, которые регулярно сменяются, обновляются и уступают место другим. Форекс индикатор Stochastic как раз относится к небольшому числу таких «вечных» творений, актуальность которого не уменьшилась за более чем 50 лет.

При изучении финансовых рынков Джордж Лэйн (George Lane) заметил закономерность, согласно которой текущая цена закрытия бара с большой долей вероятностью будет касаться и останавливаться около предыдущих максимумов/минимумов. Его изыскания на фондовом рынке привели к созданию осциллятора, названного позже в честь автора. С возникновением и развитием рынка FOREX индикатор перекочевал в него из фондовой биржи и полюбился многим валютным спекулянтам и брокерам, претерпев десятки модернизаций и войдя в набор стандартного пакета инструментов торговых терминалов.

Применение

Главным достоинством Стохастика является его умение точно показывать зоны перекупленности и перепроданности. Большинство исследователей определяют перекупленность, когда сигнальная линия осциллятора входит в область 80-100%, а перепроданностью считают 0-20%. Попросту говоря, когда Stochastic сигнализирует, что цена вошла в одну из этих зон, мы принимаем решение о покупке, когда рынок перепродан, и продаем, если наблюдается определенная перекупленность, и наоборот.

Применяют осциллятор на различных таймфреймах, как во время внутридневной торговли, так и D1-W1.

Формула расчета

Существуют несколько разновидностей расчета индикатора Stochastic. За основу берутся две линии: быстрая %K и медленно двигающаяся %D.
%K = 100* [(C — Ln) / (Hn — Ln)] ,
Где C – цена закрытия,
Ln – локальный минимум за n-дней (часов, минут),
Hn – локальный максимум за n-дней (часов, минут).

Медленная линия %D рассчитывается через быструю %K, и вот тут возникают вариации по поводу усреднения, т.к. медленная – это, по сути, скользящая средняя Moving Average. А принцип усреднения может быть различным, в вычислениях прибегают к экспоненциальной средней, простой, взвешенной и др. «мувингам».

Настройка индикатора Stochastic

В базисном варианте, как он представлен в торговом терминале MetaTrader 4, данный индикатор имеет период %K равный 5, медленная %D составляет 3, период усреднения так же берется за 3. Однако существуют стратегии, где Стохастикс имеет настройки 14, 7, 7 соответственно, а так же другие варианты, полученные практическим путем и подобранные индивидуально под конкретную валютную пару. Чем меньший берется период, тем быстрее реагирует на динамику цен торговый инструмент. Однако и ложных сигналов будет больше.

Достоинства и недостатки

Как было уже замечено, Stochastic определяет уровни перекупленности и перепроданности. И торговая стратегия выстраивается, исходя из данного предположения. Индикатор отлично показывает себя вовремя коррекции и бокового движения, когда диапазон цен узкий.

Еще одним замечательным свойством Стохастика является удивительная способность находить дивергенции, т.е. расхождения между графиком и показателями осциллятора.

Стохастик дивергенция

Недостатком осциллятора можно назвать некоторое количество ложных сигналов во время сильного тренда, когда индикатор может долгое время находится в зоне перекупленности или перепроданности.

Практические рекомендации

Разумеется, по одному сигналу о прогнозируемом развороте цен, поданному индикатором, не стоит выстраивать всю торговую стратегию. Но как дополнительный фильтр, причем, весьма существенный, использовать Stochastic вкупе с другими сигналами, вполне логично и оправданно. К примеру, имеет смысл, видя, что осциллятор находится в зоне перекупленности, а так же образовалась дивергенция, следует дождаться подходящей свечи (с длинными тенями-«шпилями» и последующей уверенной медвежьей свечи) и продавать с максимумов.

Не следует лишь по одному вхождению сигнальной линии в зону 80% продавать. Да, рынок перекуплен, но это вовсе не означает, что именно сейчас он развернется и пойдет обратно. Будьте бдительны в подобные периоды и ищите дополнительные знаки для совершения сделки.

При выборе торговой стратегии следует помнить, что валюты отличаются своей волатильностью друг от друга, и соответственно, настройка индикатора Stochastic под каждую пару может быть иной. Для успешного трейдинга необходимо поэкспериментировать на демо-счете с различными комбинациями под конкретную валюту. Существуют десятки систем, где данный индикатор применяется вместе со Скользящими Средними, индикатором MACD и др., выдавая отличные результаты.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

WP-SpamFree by Pole Position Marketing